دانلود ترجمه مقاله پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی

عنوان انگلیسی مقاله:

A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity markets

عنوان فارسی مقاله: پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق. 

دسته: برق و الکترونیک

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 26

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

_______________________________________

چکیده ترجمه:

پیشبینی دقیق قدمت برق، چالشی بزرگ برای شرکت کنندگان و مدیران بازار می باشد، زیرا قیمت الکتریسیته دارای نوسانات بسیاری است. پیشبینی قیمت نیز، مهم ترین هدف مدیریتی برای مشارکت کنندگان در بازار است، چرا که مبانی بیشینه کردن سود را، تشکیل می دهد. این مطالعه، عملکرد یک تکنیک شبکه عصبی جدید را بنام ناشین یادگیری سریع (ELM)، در مساله پیشبینی قیمت، بررسی می کند. با در نظر داشتن خط مربوط به بازهای برق که دارای نوسانات بسیاری در قیمت هستند، تکیه به یک تکنیک، خیلی هم سودمند نمی باشد. بنابراین، ELM با تکنیک موجک همراه شده است و یک مدل پیوندی (مرکب) را به نام WELM (ELM مبتنی بر موجک) را تشکیل داده است تا دقت پیشبینی و نیز قابلیت اطمینان آن را، بهبود بخشد. در این روش، ویژگی های بی همتای هر ابزار، تکریب شده اند تا الگوهای مختلفی را در اطلاعات، بدست آورند. قدرت این تکنیک، با استفاده از روش مجموع شده، بهبود بیشتری می یابد. عملکردهای مدل های ارایه شده، با استفاده از اطلاعات موجود در بازارهای برق انتاریو، PJM، نیویورک و ایتالیا، ارزیابی شده اند. نتایج آزمایشی نشان می دهند که روش پیشنهادی، یکی از مناسب ترین تکنیک های پیشبینی قیمت می باشد. 

کلیدواژه ها: شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، تجدید ساختار، روش مجموع، ماشین یادگیری سریع (ELM)، پیشبینی قیمت، تبدیل موجک

1.مقدمه:

مقررات زدایی (تجدید ساختار) بخش برق، منجر به توسعه یک ساختار بازار رقابتی شده است که در آن شرکت کننده ها برای ارایه بازار خود از طریق بازار معامله های لحظه ای و بازار دو-جانبه، رقابت می کنند. قیمت های برق در این بازارها، بصورت مستقیم یا غیر-مستقیم تحت تاثیر تعدادی از عواملی که بطور پیچیده ای با هم مرتبط هستند، قرار دارند. عدم قطعیت در عواملی همچون آب و هوا، قطعی های تجهیزات، قیمت های سوخت، و تنگراه انتقال، منجر به نوسانات شدید قیمت یا حتی تغییرات ناگهانی قیمت در بازار برق می شوند. حرکت غیرقطعی پیچیده ی قیمت های برق در ساعت های مختلف روز، از اهمیت بالایی در میان شکرت کنندگان بازار برخوردار است. شرکت کنندگان در بازار، نیاز به پیشبینی های مطمین از نوسانات قیمت در بازار برق دارند، تا بتوانند آن را به مزایده گذاشته یا خرید و فروش نمایند. بدلیل اهمیت قیمت های آینده و پیچیدگی موجود مربوط به تعیین آنها، مدل سازی و پیشبینی دقیق قیمت های بازار، یکی از زمینه های اصلی تحقیقاتی در مهندسی برق شده است. 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی قیمت سهام با الگوریتم های ژنتیک و مدل هیبریدی راف

عنوان انگلیسی مقاله: A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting

عنوان فارسی مقاله: مدل هیبریدی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام

دسته: اقتصاد

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 39

لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

_______________________________________

چکیده ترجمه:

در بازار سهام، تجزیه وتحلیل فنی به عنوان روش مفیدی برای پیش بینی قیمت های سهام می باشد. اگرچه، تحلیلگران متخصص سهام و مدیران مالی، معمولا قضاوت های ذهنی را بر مبنای شاخص های فنی هدف انجام می دهند، برای افراد غیرمتخصص مشکل می باشد تا تکنیک پیش بینی را بکار گیرند، زیرا شاخص های فنی پیچیده بسیار زیادی وجود دارد که می بایست مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این دو مانع در بسیاری از مدل های پیش بینی گذشته وجود دارد: 1) فرضیه های آماری در ارتباط با متغیرها برای مدل های سری زمانی همانند مدل میانگین متحرّک اتورگرسیو (ARMA) و ناهماهنگی پراکنش شرطی اتورگرسیو (ARCH) مورد نیاز می باشند، تا مدل های پیش بینی کننده معادلات ریاضی را مطرح کرده و این موارد به آسانی توسط سرمایه گذاران بازار سهام درک نمی گردد؛ و 2) قوانینی که در نتیجه بعضی از الگوریتم های هوش مصنوعی، همانند شبکه های عصبی (NN)می باشند که به آسانی قابل درک نیستند. 

مقدمه

برای غلبه بر این موانع، این مقاله مدل پیش بینی کننده هیبریدی را با استفاده از شاخص های فنی چندگانه برای پیش بینی روند بازار سهام مطرح می کند. علاوه بر این چنین مواردی شامل چهار روش مطرح شده در مدل های هیبریدی برای ایجاد قوانین کارامد به منظور پیش بینی می باشد، که حاصل قواعد استنباط شده با ارزش حمایتی بالا، با استفاده از مجموعه ابزارها بر مبنای مجموعه نظریات می باشد

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید